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首页 期货从业资格考试 题库 正文
  • 单选题 关于股指期货在阿尔法策略中的应用,表述正确的是()。
  • A 、利用股指期货空头对冲α风险
  • B 、利用股指期货空头对冲β风险
  • C 、期货贴水时获得期现价差收益
  • D 、期货升水时获得期现价差收益

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参考答案

【正确答案:B】

阿尔法策略是通过卖出相应的股指期货合约来对冲该投资组合的市场风险(系统性风险),使得组合的β值在投资全程中一直保持为零,从而获得与市场相关性较低的积极性风险收益阿尔法。

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