2024年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理第五章 市场风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（ ），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（ ）。【单选题】

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降

正确答案:D

答案解析:当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降。这是因为当商业银行处于负债敏感性缺口时，银行的负债大于资产，在市场利率上升同等幅度情况下，负债的利息支出增加要大于资产的利息收入的增加，因此净利息收入下降|（选项D符合题意）。

2、假设某商业银行2010年6月末交易账户利率风险VaR值为552万美元,汇率风险VaR值为79万美元,如不考虑股票风险和商品风险,则这家商业银行交易账户的VaR总值最有可能为(      ) 。【单选题】

A.小于473万美元

B.小于631万美元

C.等于631万美元

D.大于631万美元

正确答案:B

答案解析:考虑风险分散化的效应，总的风险价值应该是小于552加上79，即小于631万美元。

3、当市场利率发生变化时，固定收益产品（贷款、债券）的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，（）。【单选题】

A.久期越长，其变动幅度也就越小

B.久期越长，其变动幅度也就越大

C.久期越短，其变动幅度也就越大

D.以上说法均不正确

正确答案:B

答案解析:当市场利率发生变化时，固定收益产品（贷款、债券）的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。

4、汇率风险是包括外汇（不包括黄金）及外汇衍生金融工具头寸的风险。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:汇率风险是包括外汇（包括黄金）及外汇衍生金融工具头寸的风险。

5、外汇(   )是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。【单选题】

A.缺口分析

B.敞口分析

C.情景分析

D.久期分析

正确答案:B

答案解析:市场风险计量方法包括但不限于：（1）缺口分析（2）久期分析（3）外汇敞口分析（4）敏感性分析（5）风险价值（VaR）。选项B：外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。选项A：缺口分析是用来衡量利率变动对银行当期收益的影响；选项D：久期分析是对银行资产负债利率敏感度进行分析的方法，也称为持续期分析或期限弹性分析。